Клуб российских риск-менеджеров

Новости
Цели клуба
Конференции
Семинары
Материалы семинаров
Доклады, презентации, информационные материалы
Ссылки
Международная профессиональная ассоциация риск-менеджеров
Список рассылки

Подписка на список рассылки

Подпишитесь на нашу рассылку чтобы получать,

  1. информацию о мероприятиях, проводимых клубом,
  2. информацию об обновлениях сайта.

Новости

В Государственном Университете - Высшей Школе Экономики открыта магистерская программа "Управление рисками и актуарные методы". Концепция программы. Дополнительную информацию о программе можно получить на кафедре "Управление рисками и страхование" ГУ-ВШЭ по телефону 621-67-62 или электронной почте risk"собака"hse"точка"ru.

В цели клуба входит

  • повышение эффективности общения российских риск-менеджеров;
  • повышение культуры риск-менеджмента в России;
  • обмен информацией о новых достижениях в области финансового риск-менеджмента;
  • развитие образовательных программ в области риск-менеджмента;
  • выработка стандартов риск-менеджмента.

Конференции

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Ежегодной Международной Конференции "Международный Опыт Риск-Менеджмента и Особенности Развивающихся Рынков", организуемой при поддержке PRMIA.

Конференция проводится с 2004 года и получила высокие оценки как отечественных, так и зарубежных специалистов. Делегатами конференции стали профессионалы из России, стран СНГ, Европы, США и других государств.

Программа конференции размещена на сайте http://www.riskconference.ru/. Все материалы и презентации предыдущих конференций постоянно находятся на этом сайте в открытом доступе, в разделе Итоги.

Научно-практические семинары, мероприятия

14 апреля в здании Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) пройдёт мероприятие "Глобальная серия Cеминаров PRMIA в России – апрель 2008".

Время проведения: 14 апреля 2008 г., начало в 10-00

Спонсоры: ММВБ (http://www.micex.com/), Алгоритмикс (http://www.algorithmics.com/)

При поддержке Национальной Фондовой Ассоциации (http://www.nfa.ru/ )

Скачать подробную информацию: "Глобальная серия Cеминаров PRMIA в России – апрель 2008"

Прошедшие семинары и материалы семинаров

  • D. Sornette. Time-at-Risk. Novel approach to risk management for financial crises and systemic risks. (06 сентября 2010 года). Материалы доклада.
  • Нейман П.П. "Рынок репо: оценка и управление рисками" (21 декабря 2007 года).
  • Морозов Р. Л. "Оценка кредитных рисков розничного бизнеса" (28 ноября 2007 года).
  • Павлова И. А. "Раскрытие информации о рисках и финансовых инструментах в финансовой отчетности по МСФО. Применение МСФО № 7" (31 мая 2007 года).
  • Голембиовский Д. Ю. "Прогнозирование биржевых цен опционов" (5 апреля 2007 года). Материалы доклада.
  • Ясакова Е. "Система управления операционными рисками банка" (15 марта 2007 года)
  • Виктория Белякова. "Управление кредитным риском в лизинге" (2 ноября 2006 года). Материалы доклада.
  • Тарасов И.А. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит - комплексный подход (24 мая 2006 года).
  • Игнат Диркс. Особенности структурирования сделок по секьюритизации на российском рынке капитала (27 апреля 2006 года). Материалы доклада.
  • Замковой С.В. Устойчивость и риски банковского сектора России (23 марта 2006 года)
  • Никифоров А.В. Практический подход к построению комплексной системы управления рисками в крупной компании (21 февраля 2006 года). Материалы доклада.
  • Яценко Б.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов и принятие инвестиционных решений в условиях неопределенности (15 декабря 2005 года).
  • Шишаков А. Построение корпоративной системы управления рисками на предприятии (17 ноября 2005 года). Материалы доклада.
  • Антонов П. Перспективы внедрения методов распределения капитала под риском в российских банках и границы их применения при принятии управленческих решений (03 ноября 2005 года). Материалы доклада.
  • Мельников А. Об управлении риском, связанным с финансово-страховыми контрактами (22 сентября 2005 года). Аннотация доклада.
  • Горяев А.П., Приходько С.С. Выгодна ли международная диверсификация инвесторам развивающихся рынков, когда внутренний фондовый рынок показывает высокую доходность (19 мая 2005 года)? Материалы доклада.
  • Ивлиев С.В. Оценка вероятности дефолта коммерческого банка на основе имитационной модели (28 апреля 2005 года). Материалы доклада.
  • Абрамов А. Проблемы портфельного инвестирования на российском фондовом рынке (14 апреля 2005 года).
  • Шоломицкий А. О моделировании рисков пенсионных планов (03 марта 2005 года). Материалы доклада.
  • Caner Selcuk. Monitoring of the Banks in the Deposit Insurance Systems and Protecting the Bund's Balancies Against Default of Banks (Мониторинг банков в системе страхования вкладов и покрытие фондом возмещений, 10 февраля 2005 года). Материалы доклада.
  • Буздалин А.В. Оптимальная ликвидность банковской системы (27 января 2005 года). Материалы доклада.
  • Репин Д. Поведенческие факторы в риск-менеджменте: нужно ли учитывать наследие каменного века в психологии человека, разрабатывая технологии управления рисками для XXI века? (9 декабря 2004 года).
  • Тарасов И.А. Этапы формирования комплексной системы управления рисками на примере ОАО "Магнитогорской металлургический комбинат" (02 декабря 2004 года).
  • Помазанов М.В., Колоколова О.В. Вероятность банкротства. Методы оценки для российских компаний (30 сентября 2004 года). Материалы доклада (zip, 1089Kb).
  • Чуличков А.И. Теоретико-возможностные методы принятия оптимальных решений (29 апреля 2004 года).
  • Соложенцев Е.Д. Логико-вероятностные модели для оценки и анализа кредитных рисков (15 апреля 2004 года). Материалы доклада (zip).
  • Куликов Н.Э. Управление рисками по операциям с опционами на акции (01 апреля 2004 года). Материалы доклада (zip).
  • Смирнов С.Н., Слекеничс А.Я. Розничный кредитный продукт: особенности технологии проектирования в России (18 марта 2004 года).
  • Молодцов Д.А. Активное управление портфелем (04 марта 2004 года).
  • Помазанов М.В. Количественный анализ кредитного риска портфеля российских заемщиков (19 февраля 2004 года). Материалы доклада (zip, 864Kb).
  • Леонидов А.В. Экофизика финансовых рынков (05 февраля 2004 года).
  • Федотов В.Ю. Инвестиции, амортизация и налоговые риски в России (22 января 2004 года).
  • Шмерлинг Д.С., Кузнецова Т.Ю. Многоуровневые модели изучения политических рисков (18 декабря 2003 года).
  • Судаков А.А. Операции депозитного СВОПа и характер их рисков. Влияние операций депозитного СВОПа на риски рынка МБК. (04 декабря 2003 года). Материалы доклада (zip).
  • Дзигоева Е.С., Скворцов А.А., Смирнов С.Н. Как соотносится оценка достаточности капитала в отношении рыночных рисков по внутренним моделям и по стандартной методике ЦБ РФ (27 ноября 2003 года). Материалы доклада (zip).
  • Слекеничс А.Я. Связь параметров и рисков ипотечного жилищного кредитного продукта, управляемость рисками (22 мая 2003 года). Материалы доклада (zip).
  • Бейден С.В., корпорация "КАРАНА". Риски на конкурентном рынке электроэнергии (17 апреля 2003 года). Материалы доклада (zip).
  • Слекеничс А.Я. Особенности поведения емкости рынка жилищного кредитования в РФ (10 апреля 2003 года). Материалы доклада (zip).
  • Васильев М.Ю., КБ Альба-Альянс. Выход российских эмитентов на рынок еврооблигаций (20 марта 2003 года). Материалы доклада (zip).
  • Карминский А.М., Пересецкий А.А. Моделирование рейтингов российских банков (13 марта 2003 года). Сокращенная версия доклада.
  • Димитриади Г. Оценка характеристик политики заимствований фирмы (6 марта 2003 года). Материалы доклада (zip).
  • Буздалин А.В., Начальник Отдела рисков РосДорБанка. Методы многокритериального оценивания при построении рейтингов банков (20 февраля 2003 года).
  • Чехлов А., Управляющий директор Thor Asset Management, New York. Арбитражные маркет-нейтральные стратегии управления активами (12 февраля 2003 года). Материалы доклада (zip, 1.62Mb).
  • Бездудный М.А., Начальник управления Департамента банковского регулирования и надзора ЦБ РФ. Макропруденциальные показатели устойчивости финансовой системы (30 января 2003 года).
  • Романов В. Государственное регулирование организации торговли и клиринга по срочным сделкам, базисным активом которых выступают ценные бумаги и фондовые индексы (23 января 2003 года).
  • Сафонов А.В. Проблема учета резервов под убытки при расчете тарифов в зависимости от рейтинговых факторов (5 декабря 2002 года).
  • Нейман П.П., Смирнов С.Н. Анализ ликвидности российского фондового рынка (28 ноября 2002 года).
  • Иванов О.М. Срочный рынок - законы и практика (концепция законодательного регулирования срочного рынка в России), 21 ноября 2002 года.
  • Франц Фассль. Современные информационно-технологические решения SAP AG для страховых компаний (16 октября 2002 года). Материалы доклада (zip, 6.49Mb).
  • Stefan Schoepfel, Michael Chrabaszcz. Информационно-технологическое решение компании SAP по управлению активами и пассивами и рыночными рисками в коммерческом банке (10 октября 2002 года).
  • Ермолов А.Н. Особенности американских финансовых рынков (3 октября 2002 года).
  • Штраусс М. Решения компании SAP по управлению кредитными рисками в коммерческом банке. Basel II (5 сентября 2002 года). Материалы доклада (zip, 2.21Mb).
  • Фогельсон Ю.Б. Риск в Гражданском Кодексе (23 мая 2002 года).
  • Агасандян Г.А. Поведение инвестора на рынке опционов со своим взглядом на свойства рынка (16 мая 2002 года). Материалы доклада (zip).
  • Окулов В.Л. Временная структура процентных ставок на российском рынке (25 апреля 2002 года). Материалы доклада (zip, 454Kb).
  • Хейнсворт Р. Использование банковских рейтингов для управления рисками (18 апреля 2002 года).
  • Ерешко Ф.И. Методы исследования операций и системного анализа в задачах финансовой инженерии (11 апреля 2002 года). Материалы доклада (zip).
  • Долматов А.С. Разработка расчетно-логической системы оптимизации портфеля производных финансовых инструментов (7 декабря 2001 года). Материалы доклада (zip).
  • Семилютина Н.Г. Правовое регулирование как элемент системы управления рисками (30 ноября 2001 года).
  • Смирнов С.Н., Скворцов А.А. Финансовые риски, связанные с маржинальной торговлей. Особенности российского рынка (16 ноября 2001 года).
  • Мисюлин Д.В. Технология установления лимитов на межбанковские операции (18 октября 2001 года). Материалы доклада (zip, 316Kb), дополненная версия (zip, 989Kb).
  • Плешивцев О.О. Оценка риска контрагента на примере межбанковского рынка (11 октября 2001 года). Материалы доклада (zip, 342Kb).
  • Шишаков А., Малука К. Возможности страхового рынка в сфере управления банковскими рисками. Современная теория и практика (31 мая 2001 года). Материалы доклада (zip).
  • Клементьев А.К., Шерстобитов М.В. Можно ли кредитовать в России? Количественный анализ кредитных рисков в России (24 мая 2001 года). Материалы доклада (zip).
  • Макаров А.А. Операционные риски: статистическая оценка безопасности компьютерных сетей (27 апреля 2001 года).
  • Мельникова Т.И. Подходы к управлению операционными рисками коммерческого банка (20 апреля 2001 года).
  • Самохвалов О.В. Вероятностно-статистические модели оценки рыночного риска в российских условиях (16 марта 2001 года). Материалы доклада (zip, 431Kb).
  • Рыбальченко А. Расчет рыночного риска в системе KVar+, Reuters (23 февраля 2001 года). Материалы доклада (zip).

Доклады, презентации, информационные материалы

Полезные ссылки

Международная ассоциация риск-менеджеров PRMIA

Презентация с информацией о российском отделении PRMIA.

Текущая информация о PRMIA размещена на сайте http://www.prmia.org/.

Причины создания PRMIA.